Стратегия черепах – медленный путь к успеху

Интересная история и опыт использования на протяжении нескольких десятилетий позволяет называть метод черепах классикой трейдинга. За время существования финансовых рынков было создано огромное количество индикаторов, паттернов и торговых стратегий. Но лишь некоторые проходят проверку временем и остаются актуальными в дальнейшем. Это связано с постоянными изменениями рынка, который может быть описан лишь в общем, детали же постоянно меняются. Мы расскажем о методе черепах и о том, как применяется эта торговая стратегия на форексе.

Общее описание метода черепах

Считается, что для успешной торговли на рынке, необходимо учитывать множество деталей, иметь большой объём знаний, крепкую психику. Это всё действительно так, если речь идёт о собственной торговой системе. Если же мы берём уже готовую стратегию, то необходимо лишь придерживаться описанных в ней правил и не вносить собственных правок.

Как правило, наибольшую трудность для трейдера представляет последний пункт. Нужно просто поверить на слово – за десятки лет алгоритм торговой стратегии многократно проверялся и тестировался, он максимально оптимизирован и любое внесение изменений лишь ухудшит результаты.

История создания метода черепах полностью подтверждает это. Два трейдера, Ричард Деннис и его друг Вильям Экхард поспорили на тему возможности использовать готовую стратегию человеком, который далёк от трейдинга и никогда не торговал на финансовых рынках. В ходе эксперимента выяснилось, что буквально 1-2 из 10 людей в состоянии соблюдать правила входа и выхода из позиций. Название стратегии черепах пошло от медленного заработка, многих не устраивает именно этот компонент метода. Черепахи не спешат, но метод даёт стабильный заработок.

Таким образом, Ричард Деннис подтвердил важность психологической составляющей трейдинга. Можно иметь готовую систему как метод черепах, но не следовать описанию и в итоге вместо профита получать убытки.

Сам метод черепах нельзя назвать уникальным, он строится на одной из главных основ технического анализа – склонности цены двигаться в рамках трендов. Если мы посмотрим на график, то заметим, что это действительно так, последовательности свечек образуют тренды разного масштаба. Ситуация полностью идентична и на малых периодах, но там краткосрочные движения и высокая волатильность с частыми сменами основного направления.

Торговать по методу черепах предполагается в рамках дневного тайм фрейма. Это оптимальный выбор, если рассматривать баланс между следующими пунктами:

• Надёжность торговой стратегии.
  Если система не приносит профит или он слишком маленький, то не имеет смысла работать с такой системой.
• Профит за единицу времени.
  Очень условный параметр стратегии, который можно рассматривать просто как некий ориентир. Скажем, если за полгода доход составил 10-15%, то это очень неплохо, а если 1-2%, то такая стратегия почти неэффективна.

В связи с этим дневной период графика лучше всего подходит для работы по методу черепах. С одной стороны, отсекаются все незначительные колебания внутри дня, пропускаются колебания в течение недели, они фильтруются с помощью специального индикатора для вычисления стоп приказа по методу черепах, о нём будет рассказано далее. В итоге остаётся просто тренд, на котором и предполагается зарабатывать по торговой стратегии. Если не устраивает количество сигналов и дилтельность ожидания, можно рассмотреть стратегию 100 пунктов в день.

Торговать можно на любых валютных парах и вообще любых инструментах финансовых рынков – форекс, фондовый, товарный. Основной момент заключается в том, чтобы график показывал тренды. Работать с находящимися в постоянном флэте торговыми инструментами не получится, торговля ведётся только на трендах. Стоп приказы будут иногда срабатывать, но не существует методов, которые работали бы без них и приносили бы исключительно профит.

Для торговли по методу черепах нам потребуется 2 индикатора:

1. ATR. Стандартный индикатор в Метатрейдере, рассчитывающий средний диапазон свечей за некоторый период.
2. Канал Дончиана. Используется для формирования ценового диапазона за период времени, который образуется максимумом и минимумом цены, показанными за этот период.

Индикатор ATR показывает средний диапазон свечей за период.

Канал Дончиана не является стандартным, его необходимо скачать и установить в торговый терминал, чтобы была возможность применять в методе черепах. Делается это очень просто. Открываем выпадающее меню “Файл”, затем нажимаем открыть каталог данных. Идём в папку MQL4, ищем папку Indicators и копируем индикатор в неё. После этого необходимо перезапустить торговый терминал. Теперь всё готово к работе по методу черепах.

Рассмотрим параметры индикаторов:

• Период индикатора ATR составляет 20. Это стандартное значение, показывающее среднюю волатильность свечей за месяц, очень удобный для расчётов показатель.
• Канал Дончиана в методе черепах используется сразу в 3-х экземплярах с разными периодами – 10,20 и 55.

Основными будут каналы 20 и 50, а 10 используется для выхода из позиции по методу черепах. Рекомендуется сделать линии разного цвета и толщины, чтобы легко различать их и не перепутать.

Торговля по методу черепах

Перейдём к рассмотрению открытия сделок по торговой стратегии черепах. После того, как трейдер добавил все индикаторы на график, можно ждать сигнал. Он возникает тогда, когда цена пробивает канал, подробное описание следующее:

• Покупаем при пробое верхней границы канала Дончиана с периодом 20. Факт пробоя означает, что обновляется максимум за последние 20 дней, это соответствует почти месяцу торговли и является важным моментом для метода черепах.
• Покупаем при пробое верхней границы канала Дончиана с периодом 55. Это более крупный канал, который показывает торговый диапазон почти за квартал, ещё один важный отрезок времени для финансовых рынков.
• Продаём на пробое нижней границы канала с периодом 20.
• Продаём на пробое нижней границы канала с периодом 55.

Важный момент: вход на пробой канала с периодом 20 по методу черепах пропускаем, если предыдущий сигнал отработал в плюс. Пробоем считается даже просто касание, поэтому ордер можно ставить прямо на границе. У верхней не забываем добавить спред.

Два входа по методу черепах на пробой Дончиана 20 и Дончиана 55. Выход по пробою Дончиана 10 и Дончиана 20 соответственно.

На пробой канала 55 мы по методу черепах входим всегда. Торговая стратегия предполагает, что такой пробой спровоцирует масштабное движение, даже если перед этим был небольшой отскок. Для этого у нас есть стоп приказ. Он рассчитывается в момент открытия ордера, а его величина составляет удвоенное значение индикатора ATR в этот момент.

Такой размер стопа по методу черепах был получен в ходе анализа истории. Рассматривались различные величины – один, полтора, два и даже три диапазона ATR. Именно удвоенное значение является оптимальным. Задача стоп приказа по ордеру в методе черепах заключается в том, чтобы позволить остаться в рынке в рамках волатильности и выйти из него, если рынок меняет тренд. Короткий стоп сработает, если он будет близко к ордеру входа, а слишком большой стоп значительно увеличит убыток.

Тейк профит по методу черепах не фиксированный, а плавающий, и зависит от канала Дончиана с периодом 10. Если цена после срабатывания ордера на покупку в методе черепах двигается вверх, формируя бычий тренд, а потом откатывается и касается нижней границы канала с периодом 10, нужно фиксировать прибыль и ждать новый сигнал. Делается это по одной простой причине – на рынке начинается коррекция, обновление минимума за две недели говорит о том, что бычий тренд ослаб.

В рамках ордеров на продажу всё то же самое, только сигналом к фиксации прибыли по методу черепах будет пробой верхней границы канала Дончиана с периодом 10. В этом случае медвежий тренд ослаб и метод черепах предполагает выход из рынка.

Когда цена ушла на расстояние, равное стопу, ордер в методе черепах можно переводить в безубыток. Также метод черепах даёт возможность открывать дополнительные ордера по рынку, когда самый первый находится в плюсе. Расстояние между ордерами по торговой стратегии должно составлять 0,5 от ATR, стоп остаётся тем же самым – двойным ATR. Сразу отметим, что доливочные ордера следует использовать только тогда, когда уже есть опыт работы по методу черепах.