Описание паттернов Ларри Вильямса и применение в торговле

Некоторые известные трейдеры смогли не только добиться финансового успеха, но и оставить идеи для торговли -например, паттерны Ларри Вильямса. Это известный спекулянт, который добился значительных результатов и стал известен благодаря своей торговле на фьючерсах. Впоследствии он выпустил много материалов, посвящённых трейдингу, и среди них можно выделить методику применения отдельных паттернов в контексте тренда.

Торговая система Ларри Вильямса

В те времена, когда этот трейдер активно торговал, инвесторы чаще всего смотрели крупные тайм фреймы – недельные и месячные. Вильямс рассматривал дневной график и строил свою систему на нём, это давало возможность получать большую прибыль, но требовало внимания. Ларри выделял такие основные моменты в своей работе:

• Работа только тогда, когда на рынке есть тренд. Торговать в коррекция не рекомендуется, вероятность успеха не очень большая.
• Выделение ключевых экстремумов. Это не просто максимум или минимум, а совокупность 3-х свечей, центральная показывает экстремум. Для удобства можно применять индикатор, имеющийся в стандартном наборе терминала MetaTrader, который называется Fractals. Его разработал другой известный Вильямс, но с именем Билл. А Ларри просто предполагает такую методику.
• Использование свечных паттернов. На дневном графике бары соответствуют дням и известные модели могут применяться с хорошим результатом, так как период уже достаточно большой. Свечи вообще являются универсальным средством, а также прекрасно работают как часть системы торговли по тренду. Правда, паттерн Вильямс использует не совсем в том виде, который предполагает классический свечной анализ.

В рамках развития тренда часто появляются ложные сигналы на разворот. Но это просто коррекционные фазы.

Сразу отметим, что работать следует на дневном фрейме. Применение моделей на меньших периодах значительно снижает их эффективность. Есть всего несколько сетапов, которые образует свеча или две, пригодных к использованию на меньших периодах. В остальном, смотрим D1 и при желании более крупные. На любом рынке действует принцип – чем старше тренд, тем он надёжнее. Перейдём к рассмотрению моделей.

Внутренний день Ларри Вильямса

Достаточно распространённая модель, которую часто можно увидеть на графиках любых торговых инструментов, в том числе и форекса. Она образуется следующим образом:

1. Цена двигается по тренду. Например, бычьему. Очередная свеча закрывается уверенным ростом.
2. Следующий бар будет закрыт в противоположную сторону, при этом его максимум не обновит максимум вчерашнего дня, а минимум не обновит минимум вчерашнего. Получается, что эта свечка будет находиться внутри диапазона предыдущей. Вильямс определял внутренний день как важный торговый момент.
3. Далее может происходить как продолжение коррекции, так и возобновление движения.

Пример отработки по стратегии Ларри Вильямса. После внутреннего дня продолжился рост.

Для нас важным является именно тот вариант, когда тренд продолжается. По сути, получается простая ситуация – если коррекция развивается, то мы пропускаем этот период. Но нередко случается прорыв и тренд продолжается. То есть, следующая свеча после внутреннего дня Ларри преодолевает максимум модели, состоящей из предыдущих двух баров. Если мы говорим о падающем рынке, то в этом случае будет прорыв минимума. Внутренний день может быть какой-либо свечной моделью из классического списка, часто встречается Пинцет, но при этом условие меньшего размера второй свечи сохраняется.

Торговать такую ситуацию предполагается именно на прорыв. То есть, мы ставим ордер Buy Stop на расстояние 1-2 пунктов от максимума (или минимума при снижении), при этом не забываем, что для покупок ещё необходимо учитывать и прибавлять показатель спреда по торговому инструменту. Ларри Вильямс считает, что пробой означает продолжение движения, так оно часто и бывает.

Внешний день Ларри Вильямса

Вторя модель, предлагаемая для работы. Не смотря на то, что в классическом понимании она относится к разворотным, методика торговли по ней в рассматриваемой системе будет не такой. На графике мы видим следующее на примере растущего рынка:

1. Наблюдается рост, бары последовательно закрываются выше и выше. В некоторый момент формируется максимум, это свеча обычно с хорошим бычьим телом.
2. Далее происходит обновление максимума в течение следующего периода. Но цена начинает откатываться и обновляет также и минимум прошлого бара. Закрытие происходит с медвежьим телом.

На графике образовался внешний день, но разворота не последовало.

Этот сетап действительно считается разворотным, но Ларри Вильямс такие паттерны использовал не для работы на разворот, а для поиска сигнала продолжения первоначального направления движения. Проще говоря, схема работы будет той же, что и для внутреннего дня. Определяем максимум, который показал бар и ставим отложенный ордер на пробой этого уровня по основному направлению.

Ударный день

Особый паттерн Вильямса, показывающий текущее положение дел на рынке в контексте возможности продолжения основного движения. Ударный день достаточно легко узнать – этот дневной бар сильно выделяется на фоне соседних с ним, он имеет свои особенности:

• Большой диапазон тела свечи по сравнению с предыдущими.
• Верхняя тень обычно имеет не очень большой размер.

То есть, это классическое ускорение. У Вильямса на этот счёт было мнение, что такие движения происходят либо из-за новичков и неопытных трейдеров, либо же по естественным рыночным причинам вследствие изменения глобальной конъюнктуры. В первом случае всё достаточно просто – рынок откатится обратно. Поэтому внимательно смотрим на следующий после ударного дня бар. Если он составит половину и более диапазона предыдущего, то не торгуем.

После ускорения происходит небольшой откат и далее уровень пробивается. Это свидетельствует о высокой вероятности продолжения тренда.

А вот во втором случае, когда рынок двигается из-за реального основания, откат после ударного дня будет небольшим, в пределах 25-50%. И в этом случае паттерн спокойно можно брать в работу по той же схеме, что и предыдущие варианты. То есть, торговать по тренду и на пробой.

Для всех паттернов характерны одни торговые принципы – стоп убирается за модель, тейк профит можно выставить по одному из двух простых принципов – ближайшее сопротивление(поддержка) на старшем периоде или же по появлению обратного сигнала.