Осциллятор Стохастик – простой и функциональный помощник в анализе графиков

Среди осцилляторов лучшим выбором для новичков можно считать индикатор Стохастик. Он очень прост в работе, даёт чёткие и понятные сигналы, не требует глубоких познаний в трейдинге. Есть множество торговых алгоритмов на форексе, которые включают в себя применение Stochastic. Мы рассмотрим принцип работы Стохастика, дадим описание настроек и сигналов, которые он даёт.

Наиболее эффективно использование индикатора у брокеров

Описание индикатора Стохастик

Stochastic Oscillator – классический инструмент в техническом анализе, относится к категории осцилляторов. Разработанный ещё в прошлом веке, этот алгоритм нисколько не устарел и по-прежнему пользуется большой популярностью среди трейдеров. Стохастик чаще всего используют для поиска разворотов, как трендовый индикатор он используется ограниченно.

Стохастик за долгое время стал настолько популярен, что сейчас его можно найти в любом торговом терминале, в том числе и в самом популярном – Метатрейдере. Он входит в список предустановленных индикаторов и доступен сразу после установки терминала у большинства форекс брокеров. Чтобы его добавить на график, нужно нажать кнопку “Индикаторы” и выбрать раздел с осцилляторами. Далее просто нажимаем на Стохастик и он появится.

Индикатор располагается под графиком. Он представлен двумя линиями, которые двигаются вверх и вниз, периодически пересекаясь. Это достаточно простой алгоритм, который ценится трейдерами – сигналы легко читаются, рабочая область не перегружена данными. Существуют различные модификации, например, нередко можно увидеть особый Стохастик, который в окошке показывает текущее направление по множеству тайм фреймов одновременно.

Параметры индикатора Стохастик

Окошко с настройками Stochastic открывается при добавлении индикатора. Если пропустили этот момент, то можно нажать правой кнопкой мыши на график, выбрать список индикаторов и нажать на имеющийся там Stochastic Oscillator. Появится окошко, в котором отображаются параметры Стохастика. Рассмотрим описание основных:

1. %K – основной параметр индикатора Стохастика, представляет собой период графика. Указанное количество свечей от текущей будут участвовать в расчёте, который учитывает цену закрытия текущего бара, а также максимальную и минимальную цену за период.
2. %D – период скользящей средней индикатора Стохастика. В качестве данных она использует данные предыдущего параметра для каждой свечи.
3. Замедление. Параметр индикатора Стохастика, который применяется к основной линии, он сглаживает значения, чтобы не было слишком быстрых перепадов.

В настройках индикатора Стохастик можно менять ключевые параметры, а также внешний вид каждого элемента.

Стандартными параметрами индикатора Стохастика по умолчанию считаются 5;3;3. Нужно учитывать, что при изменении значений основной линии следует это делать применительно к замедлению тоже, если предполагается менять на значительную величину. В противном случае внешний вид индикатора будет сильно отличаться от привычного и удобного. А вот период скользящей средней Стохастика сильно увеличивать не стоит, так как получится большое расхождение линий.

В индикаторе предусмотрена возможность настройки визуальной части. Можно установить цвета по желанию, а также настроить толщину и тип линий Стохастика. Стандартная схема достаточно удобна, она подходит как черно-белой схемы, так и для установленной по умолчанию. В следующей за цветами вкладке параметров индикатора Стохастика есть уровни, это важный элемент, который пригодится в торговле, о нём мы расскажем далее.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора Стохастик

Формула Stochastic предполагает формирование значений от 0 до 100, линия ограничена этими отметками. Цена можно бесконечно долго расти, но Стохастик не превысит максимум, аналогично и с падением – он не упадёт ниже минимума. Поскольку в формуле учитывается цена закрытия текущего бара и сопоставление с экстремумами цены за последние несколько баров, индикатор Стохастик хорошо показывает развороты.

Каждый разворот и пересечение линий нельзя рассматривать как сигнал для открытия позиции. Цена постоянно колеблется, прямолинейные движения встречаются очень редко, большую часть времени рынок проводит в движении с обязательными откатами. Соответственно, необходимо фильтровать сигналы, которые дают индикаторы. Это также касается и Стохастика. Особенно, учитывая его маленькие периоды в стандартных настройках.

В связи с этим, использовать значение индикатора Стохастика следует аккуратно, не стоит брать в работу каждый разворот линий. На форексе, да и на других рынках тоже, трейдеры выделяют особые области осциллятора Стохастик, которые значительно повышают точность сигналов:

• Область перекупленности.
  Её выделяют в диапазоне значений Стохастика от 80 до 100. Предполагается, что когда линии находятся в этой зоне, высока вероятность последующего разворота.
• Область перепроданности.
  Она расположена в диапазоне Стохастика между 20 и 0. Смысл противоположен предыдущему варианту.

Перекупленность и перепроданность отделены серой пунктирной линией, параметры задаются в настройках.

Такие названия были даны неспроста. Как уже говорилось, движение происходит с постоянными разворотами, что “разряжает” индикатор. Но случаются и продолжительные направленные движения, и в этом случае линии Стохастика будут заходить в указанные области. Это ещё не является полноценным сигналом, так как свечи могут долгое время последовательно закрываться по тренду и не давать отката.

Сигналом осциллятора Стохастик на разворот можно считать такую последовательность:

1. Линии индикатора Стохастика пересекаются в области перекупленности или перепроданности.
2. Далее происходит выход из этой области.

Здесь очень важен один момент, о котором многие новички, да и опытные трейдеры тоже, забывают. Линии Stochastic могут выйти за пределы области в течение времени формирования бара, а затем вернуться обратно. Как мы помним, стандартные значения периода достаточно маленькие, поэтому у линий индикатора Стохастика высокая чувствительность к изменениям цены. Нужно дождаться закрытия бара и только после этого сигнал можно считать рабочим.

Эти две области можно назвать самыми ценными среди всех сигналов индикатора. Они играют ключевую роль почти во всех алгоритмах торговли по индикатору Стохастик на форексе. Принятие экстремальных значений и откат позволяют достаточно точно и оперативно отреагировать. Входы в рынок, которые даёт индикатор Stochastic, можно использовать практически на любом тайм фрейме. Но, как и многие другие индикаторы, индикатор Стохастик максимально эффективен на крупных периодах графика.

Как пользоваться индикатором Стохастик

Теперь рассмотрим практическую часть применения Stochastic. Индикатор редко используется сам по себе, обычно это часть стратегии. Тем не менее, он эффективен и может давать точные сигналы, просто необходимо их фильтровать. Рассмотрим несколько вариантов использования индикатора Стохастика, которые могут пригодиться в различных состояниях рынка.

Торговля по Стохастику во флэте

Очень просто и удобно работать со Стохастиком когда на рынке нет выраженного тренда. Проще говоря, есть некоторый торговый диапазон, в рамках которого цена совершает колебательные движения от одной границы до другой. Мы можем визуально выделить эти границы и ждать сигнал с с индикатора около каждой из них:

• Когда цена подходит к верхней границе, линии индикатора Стохастик будет приближаться к области перекупленности и затем заходить в неё. Наша задача заключается в том, чтобы открыть позицию после выхода из неё.
• При движении вниз и приближении к нижней границе флэта индикатор Stochastic будет заходить в область перепроданности, здесь всё делается аналогично – ждём выход из неё и покупаем.

Примеры сигналов, которые даёт индикатор Стохастик во флэте.

Конечно, описанное является идеальной ситуацией, линии индикатора не всегда доходят до нужных нам значений. Но если торговать только такие сигналы, то эффективность торговли значительно повысится. Нередко в качестве дополнительного индикатора используются Полосы Боллинджера, они также помогают определить границу и предполагаемую точку разворота.

Стохастик в трендовой торговле

Индикатор может пригодиться и в трендовой торговле. Как мы знаем, когда на рынке есть направление, торговать следует только по нему. Ловля коррекций возможна только тогда, когда у трейдера есть большой опыт, понимание мани-менеджмента и хороший контроль эмоций. И даже при этом работа против тренда является очень рискованным занятием. Об этом же говорят и профессионалы. Мы рассмотрим применение индикатора Стохастик в контексте тренда.

Для начала нам нужно убедиться, что у нас есть тренд. Способов огромное количество, например, использовать скользящую среднюю. Далее нам необходимо дождаться момента, когда рынок затормозит и начнётся откат. На примере восходящего тренда нам нужна краткосрочная коррекция вниз. Её, как уже говорилось, пропускаем и не торгуем. Задача заключается в поиске точки окончания этого локального медвежьего тренда.

И здесь нам поможет Стохастик. Разворот основного тренда он может показывать очень долго, сигналы будут постоянно появляться и не отрабатывать. Но окончание коррекции он покажет с хорошей точностью. Соответственно, мы просто ждём классический сигнал Stochastic, который был описан выше – заход линий индикатора в область перепроданности, пересечение и выход из неё. В этом случае Стохастик даст очень качественный сигнал.

Ограничение убытков обычно ставится за окончание такой коррекции. Движение не всегда будет развиваться сразу, коррекция может усложниться. Но стоп приказ по такой схеме получается совсем небольшим, а профит может превышать стоп в несколько раз. Где закончится тренд, сказать сложно, так как Стохастик создан для другого и не даст понимания. Он лишь инструмент трендовой торговли. Можно подождать сигнала с другого индикатора или момента когда цена подойдёт к какому-то важному уровню.

Есть и более продвинутая система, которая предполагает поиск точек входа по Стохастику на небольшом периоде, например, часовом, а сам тренд развивается на дневном. В этом случае потенциал движения будет огромным, есть возможность строить трендовую пирамиду. То есть, открывать сделки на каждой коррекции и оставлять их до того момента, когда этот крупный тренд начнёт коррекцию большого масштаба. Стоп приказы в этом случае обычно размещают так:

• Как только пробит трендовый максимум после коррекции, сделка переводится в безубыток. Просто и надёжно, даёт некоторую страховку от возможного усложнения коррекции.
• Использовать подвижный стоп – трейлинг. Он двигается вслед за ценой и при откате на заданную величину произойдёт срабатывание стопа. То есть, он уходит в профит и позволяет не тратить время на отслеживание рыночной ситуации. Очень удобная функция, особенно, в контексте использования большого количества ордеров. Это настройка ордера, а не отдельный индикатор.

Второй вариант является самым интересным и прибыльным. Как показывает практика, один раз построенная и отработавшая пирамида из нескольких ордеров даст гораздо больше прибыли, чем несколько сделок меньшего масштаба. Основное преимущество заключается в том, что торговый объём набирается постепенно, а не одним большим ордером. По мере движения сделки переводятся в безубыток или плюсовой стоп. Это снимает психологическую нагрузку.

На таком тренде можно набрать хорошую позицию по сигналам индикатора Стохастик.

Мы рассмотрели вариант с движением в рамках бычьего тренда и схему работы по нему. Для медвежьего рынка всё будет выглядеть точно так же, алгоритм нисколько не меняется. Ждём разворот после снижения, следим за развитием коррекции и индикатором Стохастик. После того, как коррекция закончится и Stochastic выйдет из перекупленности, продаём.

Дивергенции на индикаторе Стохастик

Это не лучший сигнал Stochastic, но он вполне может использоваться в торговле на форекс. Формируется расхождение между тем, что мы видим на графике и тем, что происходит со значением Стохастика. Рассмотрим на конкретном примере:

1. Есть бычий тренд, который сформировал два последовательных максимума, второй выше первого, между ними коррекция.
2. На Стохастике также есть два максимума линий, но при этом второй не выше первого. Между ними наблюдается снижение линии(пусть даже совсем небольшое).

Это расхождение и будет сигналом к тому, что рынок в ближайшее время может развернуться. Если проводить аналогии с другими индикаторами категории осцилляторы, то сигнал Стохастика довольно слабый. Но это не значит, что он полностью бесполезен. Если есть какое-либо дополнительное подтверждение разворота, то Stochastic вполне может дать верный сигнал.

Для снижения и последовательных минимумов будет аналогично – на графике есть второй минимум ниже первого, а на Стохастике второй минимум не пересекал уровень первого. Для обоих трендов актуальны только те дивергенции, которые образуются в зонах перекупленности и перепроданности. Рассматривать движения в середине диапазона Стохастика не стоит.