Moving Average – базовый индикатор в техническом анализе

Начинать своё знакомство с индикаторным анализом следует с самого простого – скользящей средней. Этот алгоритм оценки поведения цены известен очень давно, он применяется не только на форексе или каком-либо ещё финансовом рынке, но также и в анализе экономических, демографических и даже политических показателей. Мы рассмотрим основные характеристики индикатора, дадим описание методов вычисления и расскажем как пользоваться MA в трейдинге.

Наиболее эффективно использование индикатора у брокеров

Что такое скользящая средняя

Moving Average – индикатор в техническом анализе, который используется для вычисления усреднённого значения цены. Представляет собой линию, которая скользит по графику и периодически меняет своё направление. Название переводится с английского как “скользящая средняя”, оно отображает характер движения. Алгоритм достаточно простой, рассмотрим основные моменты:

1. MA берёт в расчёт некоторую часть графика. Это будет ряд числовых значений, каждое из которых соответствует одному элементу тайм фрейма. Например, для графика Н4 это будет по одному значению на каждую свечу, содержащую 4 часа графика.
2. Полученные данные усредняются в рамках одного из специальных алгоритмов, предусмотренных в настройках Moving Average.
3. Итоговое значение соответствует текущему бару графика и располагается на ценовой отметке вычисленного значения скользящей средней.
4. Для следующего бара будет проводиться та же самая последовательность вычислений, и новая точка Moving Average будет располагаться на соответствующей ценовой отметке.
5. Последовательность таких точек образует скользящую среднюю.

Всё достаточно просто, линия Moving Average – последовательность значений, посчитанных по формуле. В таком виде легко отследить динамику показателя, MA двигается вверх и вниз, формирует развороты или же скользящая средняя движется горизонтально, если усреднённое значение цены практически не меняется.

Пример скользящей средней на часовом графике EUR/USD.

Период скользящей средней

Возникает закономерный вопрос – а как определить отрезок графика, который Moving Average будет использовать в расчётах? Для этого предусмотрен специальный параметр, который так и называется – период MA. В нём мы задаём число баров, которые будут анализироваться. Если укажем, допустим, значение периода скользящей средней 5, то в этом случае Moving Average будет вычисляться по 5 последним барам.

Важно учитывать, что значение Moving Average считается вместе с тем, которое принимает текущий бар. То есть, оно может меняться и до момента закрытия свечи положение точки скользящей средней, соответствующей ему, нельзя считать окончательным. Только после закрытия эта точка станет неподвижной.

Логично предположить, что разные периоды будут давать разную динамику скользящей средней. Если баров в периоде мало, то линия Moving Average будет двигаться быстро, особенно, если сама цена демонстрирует высокую динамику. А в случае большого периода скользящей средней движение будет более плавным, так как даже очень значительное изменение цены в последнем баре(или нескольких) не сможет оказать серьёзного влияния на усреднённое значение Moving Average большой последовательности.

Данный параметр индикатора MA является ключевым, он в большей степени определяет поведение линии скользящей средней, её динамику. Но, помимо периода Moving Average, есть также ещё ряд параметров, которые следует учитывать, иногда в стратегиях с использованием Moving Average отдельно указывается тот или иной момент. Влияние значения периода MA на движение линии описывается так:

• Если мы устанавливаем небольшое значение периода Moving Average, то в этом случае будем наблюдать высокую динамику линии. Цене достаточно будет пройти небольшое расстояние для того, чтобы положение линии текущего бара изменилось. И чем больше меняется цена, тем сильнее реагирует MA.
• В случае увеличения периода алгоритм индикатора Moving Average охватывает больший участок графика и использует больше числовых значений. В связи с этим, подвижность линии будет меньше, MA будет медленнее реагировать на изменение цены.

Тип скользящей средней

Вторым важным параметром Moving Average является тип скользящей средней. Под этим подразумевается какая формула будет использоваться для вычисления. В зависимости от типа Moving Average линия индикатора может сильно меняться. Обычно трейдер самостоятельно выбирает то, что ему больше всего подходит. Но нередки случаи, когда тот или иной торговый метод предполагает использование скользящей средней не только заданного периода, но также и определённого типа. Рассмотрим основные:

1. Простая скользящая средняя SMA. Высчитывается как простая сумма всех значений цены за период и деленная на количество этих значений, то есть, на период.
2. Экспоненциальная скользящая средняя EMA. Отличается распределением веса для каждого значения. Проще говоря, чем ближе бар к текущему, тем большее значение он имеет для алгоритма, оно растёт по экспоненте.
3. Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA. От предыдущего отличается линейным изменением веса, а е экспоненциальным.

Пример трёх скользящих средних одного периода и разных типов.

Можно отметить интересную закономерность – в краткосрочной торговле часто можно видеть взвешенные MA, они актуальны для резких разворотов и позволяют вовремя зайти в рынок. В этом случае время играет ключевую роль – чем позже зашли, тем больше будет стоп и меньше профит. А в анализе старших периодов чаще встречается простая MA, которая медленнее.

Применение скользящей средней

Здесь речь идёт о параметре Moving Average “Применить к”, он нужен для того, чтобы определить какие ценовые значения пойдут в расчёт формулы скользящей средней. Один бар тайм фрейма состоит из множества этих значений, поэтому необходимо выбрать какой-то один тип данных для Moving Average, чтобы получать актуальную информацию. Рассмотрим основные:

• Close
  Применение Moving Average к цене закрытия бара. То есть, по каждому бару периода Moving Average будет взята цена его закрытия, а по формирующемуся – будет текущая цена.
• High. Moving Average
  вычисляется по максимумам всех баров периода MA, в том числе и текущего.
• Low
  Аналогично предыдущему, только в расчёт скользящей средней идут минимумы всех баров.
• Open
  Moving Average вычисляется по ценам открытия.
• Median Price
  Представляет собой усреднённое значение максимума и минимума бара. Проще говоря, это (High+Low)/2.
• Typical Price
  Как и средняя цена, только в сумму добавляется цена закрытия и деление происходит на 3, а не на 2.

Большого значения выбранный тип применения Moving Average не имеет, это обычно актуально только при совсем небольших периодах. Чаще всего используется Close, он стоит по умолчанию. Такой вариант позволяет видеть ситуацию с наиболее актуальными ценами, так как уровень закрытия каждого бара имеет значение, максимально явно это проявляется на малых фреймах и небольших периодах скользящей средней.

Использование Moving Average в торговле

Индикатор MA давно применяется в трейдинге, это базовый алгоритм анализа. Но обычно он выполняет вспомогательную функцию, то есть, подтверждает сигнал. Есть отдельные варианты работы непосредственно со скользящей средней, но это в большей степени относится к краткосрочным стратегиям. Рассмотрим основные принципы работы с MA. Также стоит отметить, что скользящая средняя является основой для многих индикаторов, например, для осциллятора MACD.

Moving Average как указатель тренда

Наиболее распространённый вариант применения MA. Суть сводится к тому, что направление линии Moving Average может показывать нам текущий тренд. Как следует из формулы Moving Average, если цена последовательно растёт, то и усреднённое значение тоже будет расти(Если не брать совсем большой период, в течение которого график совершил несколько разворотов). Таким образом, мы можем оценивать ситуацию:

1. Линия Moving Average движется вверх – тренд бычий
2. Линия Moving Average движется вниз – тренд медвежий

Не забываем, что индикатору Moving Average свойственно запаздывание. Это значит, что цена может быстро пойти в каком-либо направлении, а линия развернётся или покажет наклон лишь спустя некоторое время. 

Особенно актуально использование медленных MA с периодами 100, 150 и 200 на дневных и недельных графиках торговых инструментов. Можно заметить, что цена реагирует на такие линии, они могут быть поддержкой или сопротивлением для неё.

Скользящая средняя показывает своим направлением тренд.

Moving Average и положение относительно графика

Ещё один вариант, когда можно пользоваться MA в качестве указателя тренда. Поскольку линии скользящей средней необходимо время, чтобы существенно сдвинуться, она периодически пересекается с графиком цены. Таким образом, мы можем рассматривать положение Moving Average относительно текущей цены как подтверждающий сигнал тренда:

• Линия скользящей средней находится под графиком – цена повышается, это может быть бычьим трендом. Если и сама линия Moving Average направлена вверх, то в этом случае можно говорить о повышательном тренде с большей уверенностью.
• Линия скользящей средней находится над графиком. По аналогии с предыдущим пунктом, это говорит о снижении текущей цены относительно среднего значения за некоторое время. Если линия направлена вниз, то сигнал медвежьего тренда усиливается.

Достаточно простой и удобный вариант применения Moving Average, позволяющий дополнить свою стратегию трендовым фильтром. Как правило, если тренд бычий, то в работу берутся только сигналы на покупку, а если медвежий, то только на продажу.

Скользящая средняя направлена вверх и остаётся над под графиком.

Пересечение скользящих средних

Это единственный вариант работы с Moving Average, который подразумевает генерацию торговых сигналов. Принцип работы заключается в использовании двух MA, у которых будут разные периоды, это проставляется в настройках. В этом случае одна из линий скользящих средних будет двигаться быстрее другой, образуя пересечения. Рассмотрим практическую сторону:

1. Быстрая скользящая средняя(с меньшим периодом) пересекает медленную(с большим периодом) MA снизу вверх. Это означает, что средняя цена на анализируемом быстрой скользящей средней участке графика превышает среднюю цену медленной Moving Average. Такое возможно в том случае, когда цена начала подниматься. Соответственно, у нас получается сигнал на покупку по Moving Average.
2. Быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз. Это означает, что средняя цена на меньшем периоде графика становится ниже средней цены на крупном периоде. В результате формируется обратный сигнал, то есть, на продажу.

Есть немало стратегий, рассчитанных именно на пересечение скользящих средних, но обычно к ним добавляются ещё какие-либо индикаторы. Например, осциллятор MACD или Stochastic.

Пример пересечения скользящих средних и формирования сигналов. У быстрой Moving Average период 20, у медленной 60.

Moving Average как динамическая поддержка или сопротивление

Скользящую среднюю можно использовать для поиска точек окончания коррекций в рамках тренда. Делается это следующим образом: мы смотрим на график и подбираем такое значение периода, которое будет соответствовать появлению отскоков от линии скользящей средней. Для каждого торгового инструмента и тайм фрейма это свои значения. Например, для EUR/USD неплохим значением является 34 на тайм фрейме Н4 и Н1.

Как уже говорилось ранее, есть крупные значения периода скользящей средней, который удобно использовать в долгосрочном анализе. Это периоды Moving Average в 100, 150 и 200 баров. Они универсальные, подходят многим инструментам, с помощью таких Moving Average анализируют валютные пары, сырьевые фьючерсы, фондовый рынок, даже криптовалюту.