Индикатор MACD - инструмент генерации прибыли

Индикатор MACD был разработан очень давно, более 40 лет назад. С тех пор он прошёл проверку временем, понравился трейдерам и в данный момент его смело можно назвать классикой технического анализа. Пользоваться им совсем не сложно, МАКД интуитивно понятен, сигнал легко читается. Он обладает универсальностью и очень хорошо проявляет себя на рынке форекс.

Наиболее эффективно использование индикатора у брокеров

Общее описание индикатора MACD

МАКД относится к осцилляторам, основанным на скользящих средних. Название MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть, схождение и расхождение скользящих средних. Сразу отметим, что внешний вид индикатора, который представлен в торговом терминале Метатрейдер может отличаться от внешнего вида того же индикатора, но на различных онлайн сервисах. Опишем эти два типа:

1. Обычный индикатор MACD в МТ4. Он выглядит как диаграмма, дополненная красной пунктирной линией.
2. Модифицированный МАКД на аналитических сервисах. Также имеется диаграмма, но она отличается от обычной, строится по другому принципу. Также в индикаторе представлены две линии, что делает его похожим на Stochastic.

Второй вариант не хуже первого, но он менее удобный и привычный форекс трейдерам. Поэтому, мы будем описывать тот MACD, который есть в торговом терминале. Это простая и удобная диаграмма, сопровождающаяся специальной сигнальной линией.

Найти индикатор можно в разделе “Осцилляторы”, после того, как нажмём на него, появится окошко с параметрами. Рассмотрим каждый из них:

• Быстрая ЕМА индикатора MACD. Это одна из двух базовых скользящих средних, на которых основан индикатор. Здесь мы указываем её период, то есть, сколько баров будет браться от текущего для её вычисления. Значение её периода должно быть значения периода медленной скользящей средней.
• Медленная ЕМА индикатора MACD. Вторая средняя, которая необходима для построения диаграммы MACD, здесь также задаётся период, он должен быть больше предыдущего.
• МАКД SMA. Простая скользящая средняя, в качестве данных она использует значение, которое образует индикатор MACD сам.
• Применение индикатора MACD. Стандартный параметр, отвечающий за то, какую цену бара будет брать индикатор для расчёта. По умолчанию стоит Close, это наиболее логичный вариант.

Параметрами по умолчанию являются 12;26;9. Они идеально подходят для старших тайм фреймов.

Применение Close означает, что значение индикатора MACD может существенно меняться. Если появляется какой-либо сигнал, то необходимо дождаться пока текущий бар не будет закрыт, и если сигнал остался актуальным, тогда уже принимать его в работу.

Теперь перейдём к тому, как используются данные со скользящих средних MACD. У нас есть две линии с разными периодами. Соответственно, они будут часто расходиться, особенно на форекс инструментах из-за их высокой волатильности в краткосрочной перспективе и общей склонности валютных пар к продолжительным проторговкам диапазонов. Значение расстояния между ними играет ключевую роль в работе индикатора MACD.

Из быстрой скользящей средней вычитается медленная и полученная разность представляется в виде столбика диаграммы. Это максимально удобный и наглядный способ показать расстояние между ними, так как на самом графике две линии смотрятся не так репрезентативно, нужно вглядываться, чтобы увидеть изменение. Особенно это касается тренда. МАКД располагается в отдельном рабочем окошке, которое расположено под графиком торгового инструмента.

Как можно заметить, диаграмма то поднимается, то снижается, при этом есть нулевая отметка. Если разница между средними становится отрицательной, то и диаграмма также перейдёт в область ниже нуля. Таким образом, индикатор MACD одинаково полезен при торговле в рамках повышательного и понижательного тренда. Второй важный элемент – сигнальная линия МАКД.

Она формируется как усреднение самого MACD. То есть, это можно рассматривать как некоторое дополнительное сглаживание. Некоторые форекс трейдеры считают её бесполезной, но есть сигнал, который она генерирует и он может быть использован в торговле. Если же линия не нравится и не планируется её учитывать, то в этом случае разумно будет поставить в параметре МАКД SMA период 1. В этом случае она всегда будет равна текущему значению самого индикатора.

Как пользоваться индикатором MACD в торговле

Сигналы МАКД достаточно разнообразны, они могут быть полезны как в трендовой торговле, так и в поиске точек разворота. Под разворотом подразумевается как локальный вариант с началом коррекции, так и более масштабный с полноценной сменой тренда. Индикатор MACD особенно полезен на форекс, так как инструменты даже на относительно крупных тайм фреймах часто меняют направление.

Смене направления диаграммы индикатора MACD соответствует смена направления движения графика.

Разворот диаграммы MACD

Простой и понятный сигнал MACD. Если столбики диаграммы меняют своё направление, то это свидетельствует о развороте цены. Возможны два варианта:

1. Значение MACD росло, а затем стало уменьшаться. Это означает, что бычий тренд развернулся.
2. Значение индикатора уменьшалось, а затем стало расти. Ситуация, обратная предыдущей – заканчивается медвежий тренд.

Как говорилось ранее, каждый столбик соответствует расстоянию между мувингами, в случае сокращения расстояния получается сигнал к развороту. Сама разница между ними может быть выражено как положительной, так и отрицательной величиной, в связи с этим MACD имеет и отрицательную шкалу значений, она отображается в правой части окошка индикатора.

Сигнальная линия и диаграмма МАКД

Второй простой сигнал, который даёт нам индикатор. Здесь немного сложнее, чем в прошлом варианте, но так же логично:

1. Диаграмма MACD росла, сигнальная линия находилась в её теле. Затем, после разворота в рамках предыдущего сигнала диаграмма стала снижаться. Через некоторое время сигнальная линия выйдет из неё, так как текущее значение МАКД станет меньше усреднённого значения за указанный в настройках период.
2. Диаграмма снижалась, сигнальная линия после разворота MACD вышла из тела, всё аналогично предыдущему пункту.

Сигнальная линия индикатора MACD подтверждает разворот после смены направления движения самой гистограммы.

Этот типа сигнала используется в совокупности с предыдущим, получается как бы подтверждение. На старших тайм фреймах форекс инструментов развороты могут происходить достаточно медленно, поэтому разумно использовать их именно в паре.

Переход от положительных значений к отрицательным и наоборот

Этот тип сигнала индикатора MACD единственный, который можно назвать трендовым. Но есть нюанс – он используется только в рамках торговли по другим алгоритмам и может выступать в роли вспомогательного, подтверждающего. Пересечение нулевой отметки означает, что скользящие средние индикатора пересеклись, это происходит уже после разворота. Этот сигнал хорошо сочетается с трендовой торговлей по другому осциллятору – Стохастику. Их можно расположить в одном окошке для большего удобства.

Чем старше рабочий период графика, тем надёжнее получаются сигналы индикатора. Это относится ко практически ко всем классическим индикаторам. Поэтому всерьёз МАКД можно воспринимать на графиках от Н4, в крайнем случае на Н1, но только при дополнительном подтверждении.

Дивергенции на MACD

Самый лучший и точный сигнал индикатора MACD. Он позволяет определять развороты, которые в дальнейшем с высокой вероятностью перейдут в локальный или полноценный тренд в противоположную сторону. На графике должна сложиться определённая последовательность событий, рассмотрим на примере бычьего тренда:

1. Цена движется вверх, формируется максимум, после чего начинается коррекция. В это время на MACD также появляется максимум диаграммы, после чего начинается её снижение.
2. Коррекция заканчивается, бычий тренд возобновляется. Цена двигается вверх и преодолевает отметку прошлого максимума. Затем разворачивается и начинается снижение. Параллельно с этим рос и МАКД, но ему не удалось достичь значения первого максимума.

У нас в этой ситуации получается расхождение – на графике есть новый максимум, а на индикаторе MACD нет. Для простоты восприятия можно провести линии по этим экстремумам. В случае с окончанием медвежьего тренда всё будет аналогично, но только в обратную сторону – будут минимумы на графике и на MACD. Такой простой по своей структуре сигнал обладает очень высокой эффективностью.

Дивергенции следует торговать только после разворота, который образует второй максимум(минимум для медвежьего тренда) на графике. Хорошей точкой входа будет уровень предыдущего максимума(соответственно, минимума для медвежьего тренда). Индикатор MACD – один из лучших вариантов для работы с дивергенциями.